3 Bollinger Banden




3 Bollinger BandenBollinger Bands 8211 Momentum Modell Trading Strategie (Aufbau) I. Trading Strategy Entwickler: John Bollinger (Bollinger Bands). Konzept: Trendfolgende Trading-Strategie basierend auf Bollinger Bands. Forschungsziel: Leistungsuberprufung des 3-Phasen-Modells (longshortneutral). Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Lange Geschafte: Closei 1 gt UpperBandi 1. Kurze Geschafte: Closei 1 lt LowerBandi 1. Index: i Aktuelle Bar. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup platziert. Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem bearish Setup platziert. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Markte aus vier gro?en Marktsegmenten (Rohstoffe, Wahrungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme fur Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschlie?ende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: MALength amp StDev (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingange: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0).Top 4 Bollinger Bands Trading Strategien Quoten sind Sie auf dieser Seite auf der Suche nach Bollinger-Band-Trading-Strategien gelandet . Geheimnisse, beste Bands zu bedienen oder mein Favorit - die Kunst der Bollinger Band Squeeze. Bevor Sie auf den Abschnitt mit dem Titel Bollinger-Band Trading-Strategien, die alle diese Themen und mehr lassen Sie mich zwei zusatzliche Ressourcen auf der Website, die von Wert fur Sie sind zu teilen: (1) Trading Simulator (Sie mussen praktizieren, was Sie gelernt haben ) Und (2) Indikatoren Kategorie (Bestatigung Ihrer Bollinger-Band-Strategie mit einem anderen Indikator ist immer ein Plus). Bollinger Band Indicator Bollinger Bands sind eine sehr starke technische Indikator von John Bollinger erstellt. Einige Handler werden schworen, dass nur das Trading einer Bollinger-Bands-Strategie der Schlussel zu ihren siegreichen Systemen ist. Bollinger-Bander sind innerhalb und um die Preisstruktur einer Aktie gezogen. Es bietet relative Grenzen von Hohen und Tiefen. Der Crux des Bollinger-Band-Indikators basiert auf einem gleitenden Durchschnitt, der den Zwischen-Term-Trend der Aktie basierend auf dem Handelszeitrahmen definiert, auf dem Sie sie sehen. Diese Trendanzeige ist als Mittelband bekannt. Die meisten Chart-Anwendungen verwenden einen 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt fur die Standard-Bollinger-Bands-Einstellungen. Die oberen und unteren Bander sind dann ein Ma? fur die Volatilitat auf der Oberseite und der Unterseite. Sie werden als zwei Standardabweichungen vom mittleren Band berechnet. Bollinger Bands Berechnung: Upper Band Mittleres Band 2 Standardabweichungen Mittelband 20 Periodenbewegungsdurchschnitt (die meisten Diagrammpakete verwenden den einfachen gleitenden Durchschnitt) Unterer Band Mittleres Band - 2 Standardabweichungen. Die folgende Tabelle zeigt die oberen und unteren Bander fur Bollinger-Bander. Bollinger Band Trading Strategien Viele von Ihnen haben von traditionellen Mustern der technischen Analyse wie Doppel-Tops gehort. Doppelte Boden, aufsteigende Dreiecke, symmetrische Dreiecke. Kopf und Schultern oben oder unten, etc. Die Bollinger Bands Indikator konnen, dass zusatzliche Bit Feuerkraft zu Ihrer Analyse hinzuzufugen. Sie konnen Ihnen helfen zu verstehen, bestimmte Merkmale einer Aktie wie die hohe oder niedrige des Tages, unabhangig davon, ob die Aktie trends, oder auch wenn es fluchtig ist oder nicht. Bei Gelegenheit, wenn der Handel mit Bollinger-Bands, sehen Sie die Bands Coiling sehr eng, was die Aktie ist der Handel in einem engen Bereich zeigt. Dies ist der Ausloser fur einen Preis Ausbruch oder Panne zu sehen. Viele Male beginnen gro?e Rallyes von niedrigen Volatilitatsspannen. Wenn dies geschieht, wird sie als Gebaudeursache bezeichnet. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. 1 - Double Bottoms und Bollinger Bands Eine gemeinsame Bollinger-Band-Strategie beinhaltet eine doppelte Boden-Setup. Der Anfangsboden dieser Formation hat tendenziell ein starkes Volumen und einen scharfen Preisruckzug, der au?erhalb des unteren Bollinger-Bandes schlie?t. Diese Arten von Bewegungen fuhren in der Regel zu einer so genannten automatischen Rallye. Das Hoch der automatischen Rallye tendiert dazu, als das erste Niveau des Widerstands in dem Grundbauprozess zu dienen, der auftritt, bevor sich das Lager bewegt. Nachdem die Rallye begonnen hat, versucht der Preis, die letzten Tiefstande neu zu testen, die eingestellt worden sind, um die Kraft des Kaufdrucks zu prufen, der an diesem Boden kam. Viele Bollinger-Band-Techniker suchen fur diese Retest-Bar in der unteren Band. Dies zeigt, dass der Abwartsdruck in der Aktie nachgelassen hat und dass es eine Verschiebung jetzt von den Verkaufern zu den Kaufern gibt. Beachten Sie auch die Lautstarke. Sie mussen es fallen fallen dramatisch. Unten ist ein Beispiel der doppelten Unterseite des unteren Bandes, die eine automatische Rallye erzeugt. Die Anlage war fur die FSLR vom 30. Juni 2011. Die Aktie traf einen neuen Tiefpunkt mit einem 40-Drop-Verkehr von der letzten Schwung niedrig. Um nach oben Dinge aus, kampfte der Kerl, um au?erhalb der Bands zu schlie?en. Dies fuhrte zu einem scharfen 12 Rallye in den nachsten zwei Tagen. Bollinger Bands Double Bottom 2 - Umkehrungen mit Bollinger Bands Eine weitere einfache, aber effektive Trading-Methode ist Fading Aktien, wenn sie au?erhalb der Bands gehen. Jetzt nehmen Sie einen Schritt weiter und wenden Sie ein wenig Candlestick-Analyse auf diese Strategie. Zum Beispiel, anstatt einen Bestand zu kurzen, wahrend er uber seine obere Bandgrenze aufgibt, warten Sie, um zu sehen, wie dieser Vorrat durchfuhrt. Wenn sich die Aktie auflost und dann nahe ihrem Tiefstand schlie?t und sich noch ganz au?erhalb der Bollinger-Bander befindet, ist dies oft ein guter Indikator dafur, dass die Aktie kurzfristig korrigieren wird. Sie konnen dann eine kurze Position mit drei Zielausgangsbereichen nehmen: (1) oberes Band, (2) mittleres Band oder (3) unteres Band. In der folgenden Chart-Beispiel, die Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktien (TNA) vom 29. Juni 2011 hatte eine schone Lucke am Morgen au?erhalb der Bands, aber geschlossen 1 Penny aus dem Tiefstpunkt. Wie Sie im Diagramm sehen konnen, sah der Kerzenhalter schrecklich aus. Der Vorrat schnell rollte und nahm einen fast 2 Tauchgang in weniger als 30 Minuten. Sehr rentabel fur jeden Tag Trader. Bollinger Band Reversal 3 - Riding the Bands Die einzigen gro?ten Fehler, dass viele Bollinger Band Neulinge machen, ist, dass sie die Aktie verkaufen, wenn der Preis die obere Band beruhrt oder umgekehrt zu kaufen, wenn es das untere Band beruhrt. Bollinger selbst erklarte, dass eine Beruhrung des oberen Bandes oder unteren Bandes selbst nicht ein Bollinger-Band Signale von Kauf oder Verkauf darstellen. Ich habe nicht nur gesehen, aber ich habe auch diese Bollinger-Band-Strategie als Fortsetzung Handel gehandelt. Mit anderen technischen Indikatoren und Chart-Muster-Erkennung, konnen Sie tatsachlich den Handel in Richtung einer Aktie, die oberhalb oder unterhalb der oberen und unteren Band schlie?t. Werfen Sie einen Blick auf das Beispiel unten und beachten Sie die Verscharfung der Bollinger Bands direkt vor dem Breakout und zu meinem Punkt oben, eine Preisdurchdringung der Bands kann nicht allein als Grund fur eine Bestandsaufnahme oder verkaufen. Beachten Sie, wie die Lautstarke explodierte auf, dass Breakout und der Preis begann, au?erhalb der Bands Trend. Diese konnen sehr profitabel Setups. BSC Bollinger Band Beispiel Ich mochte das Mittelband wieder beruhren. Das mittlere Band wird als ein einfacher gleitender Durchschnitt von 20 Perioden als Standard in vielen Diagrammanwendungen gesetzt. Jeder Vorrat ist unterschiedlich und einige respektieren die 20 Periode und einige werden nicht. In einigen Fallen mussen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt auf eine Zahl andern, die der Bestand respektiert. Dies ist Kurvenanpassung, aber wir wollen die Chancen zu unseren Gunsten setzen. Sie konnen diese Zeile verwenden, um Bereiche der Unterstutzung auf Pullbacks zu reprasentieren, wenn der Bestand die Bander fahrt. Sie konnen sogar eine zusatzliche Position in der Aktie mit dieser Technik hinzuzufugen. Umgekehrt zeigt das Ausbleiben der Beschleunigung des Vorrates au?erhalb der Bollinger-Bander eine Schwachung der Festigkeit des Vorrats an. Dies ware eine gute Zeit, daruber nachzudenken, Skalierung aus einer Position oder ganz aus. Daruber hinaus sollten wir fur hohere Hohen und hohere Tiefs zu suchen, wie wir die Bollinger Bands fahren. 4 - Bollinger Band Squeeze Eine andere Bollinger Bands Trading-Strategie ist es, die Einleitung eines bevorstehenden Squeeze zu beurteilen. Er hat einen Indikator als Bandbreite bekannt. Diese Bollinger-Bandbreite-Formel ist einfach (oberer Bollinger-Bandwert - niedrigerer Bollinger-Bandwert) mittlerer Bollinger-Bandwert (einfacher gleitender Durchschnitt). Die Idee, mit taglichen Diagrammen, ist, dass, wenn der Indikator seinen niedrigsten Stand in 6 Monaten erreicht, konnen Sie erwarten, dass die Volatilitat zu erhohen. Dies geht zuruck auf die Verscharfung der Bands, die ich oben erwahnt habe. Diese Art der Quetschwirkung des Bollingerbandindikators erweckt einen gro?en Zug. Sie konnen zusatzliche Indikatoren wie Volumenerweiterung verwenden, oder ist der Akkumulationsverteilungsindikator aufgedreht, oder ist die Preisspanne an den Tage niedrig? Diese zusatzlichen Hinweise geben mehr Beweise fur ein mogliches Bollinger-Band-Squeeze. Wir mussen eine Grenze aber beim Handel ein Bollinger Band Squeeze haben, weil diese Arten von Setups Kopf-fake die besten von uns. Beachten Sie oben in der BSC-Chart, wie die bollinger Preis auf die Eroffnung von 926 erweitert. Es sofort umgekehrt und alle Breakout-Trader wurden Kopf gefalscht. Sie mussen nicht jeden Penny aus einem Handel zu quetschen. Warten Sie auf eine Bestatigung der Ausbruch und dann gehen mit ihm. Wenn Sie Recht haben, wird es viel weiter in Ihre Richtung gehen. Beachten Sie, wie der Preis und das Volumen bei der Annaherung an den Kopf gefalschte Highs (gelbe Linie) brach. Um den Punkt des Wartens auf die Bestatigung, werfen wir einen Blick darauf, wie die Macht eines Bollinger Band Squeeze zu unserem Vorteil nutzen. Unten ist eine 5-minutige Tabelle der Forschung in Motion Limited (RIMM) vom 17. Juni 2011. Beachten Sie, wie bis zur Morgenlucke die Bands waren extrem eng. Tight Bollinger Bands Nun einige Handler konnen die grundlegenden Handel Ansatz der Shorting der Aktie auf der offenen mit der Annahme, dass die Menge an Energie, die wahrend der Dichtigkeit der Bander entwickelt wird den Bestand tragen viel niedriger. Ein anderer Ansatz ist, auf die Bestatigung dieses Glaubens zu warten. So ist der Weg, um diese Art von Setup zu behandeln, um (1) warten, bis der Leuchter wieder in die Bollinger Bands kommen und (2) stellen Sie sicher, dass es ein paar Innenstabe, die nicht brechen die unteren der ersten Bar und (3) kurz auf den Bruch des Tiefs des ersten Leuchters. Basierend auf der Lekture dieser drei Anforderungen konnen Sie sich vorstellen, dies geschieht nicht sehr oft auf dem Markt, aber wenn es seine etwas anderes macht. Die folgende Grafik zeigt diesen Ansatz. Bollinger Bands Gap Down-Strategie Nun konnen Sie einen Blick auf die gleiche Art von Setup. Sondern auf der langen Seite. Unten ist ein Schnappschuss von Google vom 26. April 2011. Beachten Sie, wie GOOG gapped uber die obere Band auf dem offenen, hatte eine kleine Retracement zuruck innerhalb der Bands, dann spater uberschritten die Hohe des ersten Kerzenstander. Diese Art von Setups kann wirklich beweisen, wenn sie am Ende Reiten der Bands. Bollinger Bands Gap Up Strategie Fazit Dies sind ein paar der gro?en Methoden fur den Handel Bollinger Bands. Ich bin nicht ein, viele Indikatoren auf meinen Diagrammen wegen des uberfullten Gefuhls zu benutzen, das ich erhalte. Ich halte Preis, Volumen und Bollinger Bands auf dem Chart. Halte es einfach. Wenn Sie die Notwendigkeit, zusatzliche Indikatoren hinzuzufugen, um Ihre Analyse zu bestatigen, stellen Sie sicher, testen Sie es grundlich im Voraus, um alle Trades auf. Related PostBollinger Bands reg Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den fruhen 1980er Jahren erstellt. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilitat dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bandern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstutzen und ist nutzlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Ma? fur den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis fur das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Fluchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die fur den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen konnen an Ihre Bedurfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails uber Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Markten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Januar 2017 Auszug Meilensteine ??20.000 Ho Eines der beliebtesten Ziele der Kritiker der technischen Analyse ist der Meilenstein, die runden Zahlen, dass der Markt scheint eine solche Faszination zu haben. Jeder, der jemals aktiv gehandelt hat, wei?, dass Meilensteine ??wichtig sind und nutzlich sein konnen. Zum Beispiel ist der Meilenstein derzeit im Spiel 20.000 fur den Dow Jones Industrial Average. Hat diese Zahl eine besondere Bedeutung, etwas anderes geht fur sie anders als runde Nr. Noch sind die Handler respektieren, wie in Respekt dies Zum Beispiel am 6. Januar der Dow an einem Intraday-Basis zu einem Hoch von 19.999.63, gedreht Und hat noch einen anderen Ansatz zu machen. Einige konnten argumentieren, dass ist ein zufalliges Ereignis, aber Handler wissen besser. Unser Nehmen wir stehen unter einer wichtigen psychologischen Ebene und jedes Mal, wenn wir es verkaufen verkauft wird materialisieren, bis wir die Versorgung auf diesem Niveau erschopft haben. Nur dann werden wir in der Lage sein, uber sie zu springen und weiter zu folgen der typischen Key-Level-Muster zogern unten, springen uber, Rally, Pullback und dann auf mit Business. Je wichtiger der Meilenstein ist und je gro?er der Vorlauf ist, desto langer ist er wahrscheinlich ein Faktor. Wenn Sie diese Idee bezweifeln, denken Sie einfach an Dow 1.000 zuruck, der den Markt fur 16 Jahre nach einem massiven Auflauf beherrschte, oder den Dow 100, der auf eine andere Weise fur eine ahnlich lange Zeit herrschte. Unsere endgultige nehmen, nicht erwarten, dass diese Dinge zu wiederholen genau sind sie haufiger wie Reime als Zitate.