Bollinger Bander Funktion




Bollinger Bänder FunktionDie Funktion Bollinger-Band (oben) berechnet den oberen Bereich einer gleitenden mittleren Hullkurve fur ein Feld, wobei die Standardabweichung des Feldes fur die Breite der Hullkurve verwendet wird. Parameter ------------------ Data Die Daten, die im Durchschnitt verwendet werden sollen. Dies ist typischerweise ein Feld in einer Datenreihe oder ein berechneter Wert. Period Die Anzahl der Balken, die in den Durchschnitt aufgenommen werden sollen, einschlie?lich des aktuellen Wertes. Zum Beispiel enthalt eine Periode von 3 den aktuellen Wert und die beiden vorherigen Werte. Eine Periode von 20 wird empfohlen, wahrend Zeitraume von weniger als 10 wesentlich weniger nutzlich sein konnen. Breite Die Anzahl der Standardabweichungen, die in den Umschlag eingeschlossen werden sollen. Eine Breite von 2 wird empfohlen. Beachten Sie, dass nicht-ganzzahlige und variable Breiten verwendet werden konnen. Indikatorwert ------------------------ Bollinger-Bander sind ein Paar von Werten, die als Hullkurve um ein Datenfeld platziert werden. Die Werte werden berechnet, indem der gleitende Durchschnitt der Daten fur die gegebene Periode und Addieren oder Subtrahieren der spezifizierten Anzahl von Standardabweichungen fur die gleiche Periode von dem gleitenden Durchschnitt berechnet werden. Da Bollinger-Bander einen gleitenden Durchschnitt verwenden, wird der Wert am Anfang einer Datenreihe nicht definiert, bis genug Werte vorhanden sind, um den angegebenen Zeitraum zu fullen. Verwendung ----------- Bollinger-Bander sind nutzlich, um festzustellen, ob sich aktuelle Werte eines Datenfeldes normal verhalten oder in eine neue Richtung brechen. Wenn beispielsweise der Schlusskurs eines Wertpapiers oberhalb seines oberen Bollinger-Bandes ansteigt, nimmt er typischerweise in dieser Richtung zu. Bollinger-Bander konnen auch verwendet werden, um festzustellen, wann Trendumkehrungen auftreten konnen. Neue Highs oder Tiefs au?erhalb der Bands, gefolgt von einem weiteren Highlow innerhalb der Bands, zeigen typischerweise eine Trendumkehr an. Da die Standardabweichung als Volatilitatsindikator verwendet werden kann, kann die aktuelle Breite der Hullkurve auch fur Trendinformationen verwendet werden. Eine weite Hullkurve zeigt eine hohe Volatilitat an, wahrend eine schmale Hullkurve eine geringere Menge anzeigt. Hohe Volatilitat kann manchmal verwendet werden, um Trend Trend Umkehrungen, wie Markt Tops und Boden. Niedrige Volatilitatsniveaus konnen manchmal verwendet werden, um den Anfang der neuen Aufwartspreistendenzen nach Zeiten der Konsolidierung zu time. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von Bollinger Bands ist, dass Moves, die bei einer Band beginnen, dazu tendieren, den ganzen Weg zur anderen Band zu gehen. Dies kann fur die Prognose zukunftiger Werte nutzlich sein. Bollinger Bands sind ahnlich wie Trading Bands und haben viele ihrer Eigenschaften. Im Gegensatz zu Bollinger-Bandern variieren die Handelsbander jedoch nicht auf der Grundlage der Volatilitat. Quelle ------------ Dieses Kennzeichen basiert auf einem Eintrag in der Technischen Analyse von A bis Z von Steven B. Achelis. Es wurde ursprunglich von John Bollinger entwickelt. Die Funktion Bollinger Band (Top, Variable Length) berechnet die obere Bande einer variablen Lange, die eine durchschnittliche Hullkurve fur ein Feld mit der Standardabweichung des Feldes fur die Breite der Hullkurve berechnet. Parameter ------------------ Data Die Daten, die im Durchschnitt verwendet werden sollen. Dies ist typischerweise ein Feld in einer Datenreihe oder ein berechneter Wert. Period Die Anzahl der Balken, die in den Durchschnitt aufgenommen werden sollen, einschlie?lich des aktuellen Wertes. Zum Beispiel enthalt eine Periode von 3 den aktuellen Wert und die beiden vorherigen Werte. Eine Periode von 20 wird empfohlen, wahrend Zeitraume von weniger als 10 wesentlich weniger nutzlich sein konnen. Maximaler Zeitraum Der Maximalwert, den Periode enthalten kann. Bei gro?eren Werten muss fur diese Funktion ein zusatzlicher Speicher reserviert werden. Abweichungen Die Anzahl der Standardabweichungen, die in den Umschlag eingeschlossen werden sollen. Eine Breite von 2 wird empfohlen. Beachten Sie, dass nicht-ganzzahlige und variable Breiten verwendet werden konnen. Indikatorwert ------------------------ Bollinger-Bander sind ein Paar von Werten, die als Hullkurve um ein Datenfeld platziert werden. Die Werte werden berechnet, indem der gleitende Durchschnitt der Daten fur die gegebene Periode und Addieren oder Subtrahieren der spezifizierten Anzahl von Standardabweichungen fur die gleiche Periode von dem gleitenden Durchschnitt berechnet werden. Da Bollinger-Bander einen gleitenden Durchschnitt verwenden, wird der Wert am Anfang einer Datenreihe nicht definiert, bis genug Werte vorhanden sind, um den angegebenen Zeitraum zu fullen. Verwendung ----------- Bollinger-Bander sind nutzlich, um festzustellen, ob sich aktuelle Werte eines Datenfeldes normal verhalten oder in eine neue Richtung brechen. Wenn beispielsweise der Schlusskurs eines Wertpapiers oberhalb seines oberen Bollinger-Bandes ansteigt, nimmt er typischerweise in dieser Richtung zu. Bollinger-Bander konnen auch verwendet werden, um festzustellen, wann Trendumkehrungen auftreten konnen. Neue Highs oder Tiefs au?erhalb der Bands, gefolgt von einem weiteren Highlow innerhalb der Bands zeigen in der Regel eine Mehrzahl im aktuellen Trend. Da die Standardabweichung als Volatilitatsindikator verwendet werden kann, kann die aktuelle Breite der Hullkurve auch fur Trendinformationen verwendet werden. Eine weite Hullkurve zeigt eine hohe Volatilitat an, wahrend eine schmale Hullkurve eine geringere Menge anzeigt. Hohe Volatilitat kann manchmal verwendet werden, um Trend Trend Umkehrungen, wie Markt Tops und Boden. Niedrige Volatilitatsniveaus konnen manchmal verwendet werden, um den Anfang der neuen Aufwartspreistendenzen nach Zeiten der Konsolidierung zu time. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal von Bollinger Bands ist, dass Moves, die bei einer Band beginnen, dazu tendieren, den ganzen Weg zur anderen Band zu gehen. Dies kann fur die Prognose zukunftiger Werte nutzlich sein. Bollinger Bands sind ahnlich wie Trading Bands und haben viele ihrer Eigenschaften. Im Gegensatz zu Bollinger-Bandern variieren die Handelsbander jedoch nicht auf der Grundlage der Volatilitat. Quelle ------------ Dieses Kennzeichen basiert auf einem Eintrag in der Technischen Analyse von A bis Z von Steven B. Achelis. Es wurde ursprunglich von John Bollinger entwickelt. Bollinger Bands Bollinger Bands Einleitung Entwickelt von John Bollinger, Bollinger Bands sind Volatilitatsbander, die uber und unter einem gleitenden Durchschnitt platziert sind. Die Volatilitat basiert auf der Standardabweichung. Der sich andert, wenn die Volatilitat zunimmt und abnimmt. Die Banden erweitern sich automatisch, wenn die Volatilitat sinkt und die Volatilitat sinkt. Diese dynamische Natur der Bollinger-Bander bedeutet auch, dass sie auf verschiedenen Wertpapieren mit den Standardeinstellungen verwendet werden konnen. Fur Signale konnen Bollinger-Bander verwendet werden, um M-Tops und W-Bottoms zu identifizieren oder um die Starke des Trends zu bestimmen. Signale, die von der Verengung der Bandbreite abgeleitet sind, werden im Chartschulartikel auf BandWidth diskutiert. Hinweis: Bollinger Bands ist ein eingetragenes Warenzeichen von John Bollinger. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei au?eren Bandern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der ublicherweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird verwendet, da die Standardabweichungsformel auch einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet. Die Ruckblickperiode fur die Standardabweichung ist die gleiche wie fur den einfachen gleitenden Durchschnitt. Die au?eren Bander sind ublicherweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen konnen an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bollinger empfiehlt kleine Anpassungen des Standardabweichungsmultiplikators. Das Andern der Anzahl der Perioden fur den gleitenden Durchschnitt beeinflusst auch die Anzahl der Perioden, die fur die Berechnung der Standardabweichung verwendet werden. Daher sind nur kleine Anpassungen fur den Standardabweichungsmultiplikator erforderlich. Eine Erhohung des gleitenden Durchschnittszeitraums wurde automatisch die Anzahl der Perioden erhohen, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet wurden, und wurde auch eine Erhohung des Standardabweichungsmultiplikators rechtfertigen. Bei einer 20-tagigen SMA - und 20-Tage-Standardabweichung wird der Standardabweichungsmultiplikator auf 2 gesetzt. Bollinger schlagt vor, den Standardabweichungsmultiplikator fur ein 50-Perioden-SMA auf 2,1 zu erhohen und den Standardabweichungsmultiplikator fur eine 10-Periode auf 1,9 zu verringern SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms waren Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden W-Form identifiziert. Bollinger verwendet diese verschiedenen W-Muster mit Bollinger-Bandern, um W-Bottoms zu identifizieren. Ein W-Bottom bildet sich in einem Abwartstrend und umfasst zwei Reaktionskrummungen. Insbesondere sucht Bollinger nach W-Bottoms, wo die zweite Tiefe niedriger als die erste ist, aber uber dem unteren Band liegt. Es gibt vier Schritte, um ein W-Bottom mit Bollinger Bands zu bestatigen. Zunachst bildet sich eine geringe Reaktion. Dieser Tiefstand ist in der Regel, aber nicht immer, unter dem unteren Band. Zweitens gibt es einen Sprung auf das mittlere Band. Drittens gibt es einen neuen Preis niedrig in der Sicherheit. Diese Tiefe halt uber dem unteren Band. Die Fahigkeit, uber dem unteren Band auf dem Test zu halten zeigt weniger Schwache auf dem letzten Ruckgang. Viertens wird das Muster mit einer starken Abweichung vom zweiten Tiefstand und einem Widerstandsbruch bestatigt. Diagramm 2 zeigt Nordstrom (JWN) mit einem W-Bottom im Januar-Februar 2010. Zuerst bildete die Aktie eine Reaktion niedrig im Januar (schwarzer Pfeil) und brach unter dem unteren Band. Zweitens gab es einen Bounce zuruck uber dem mittleren Band. Drittens zog die Aktie unter ihren Januar-Tiefpunkt und hielt uber dem unteren Band. Obwohl die 5-Feb-Spitze niedrig das untere Band brach, werden Bollinger-Bander mit Schlusskursen berechnet, so dass Signale auch auf Schlusskursen basieren sollten. Viertens stieg die Aktie mit einem wachsenden Volumen Ende Februar und brach uber dem fruhen Februar hoch. Diagramm 3 zeigt Sandisk mit einem kleineren W-Bottom im Juli-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops waren auch Teil von Arthur Merrill039s Arbeit, die 16 Muster mit einer grundlegenden M-Form identifizierten. Bollinger verwendet diese verschiedenen M-Muster mit Bollinger-Bandern, um M-Tops zu identifizieren. Nach Bollinger, Tops sind in der Regel komplizierter und ausgezogen als Boden. Doppelte Oberseiten, Kopf-und Schultermuster und Diamanten stellen sich entwickelnde Oberseiten dar. In seiner einfachsten Form ahnelt ein M-Top einem Doppeldeckel. Die Reaktionshohen sind jedoch nicht immer gleich. Das erste Hoch kann hoher oder niedriger als das zweite Hoch sein. Bollinger schlagt vor, nach Zeichen der Nicht-Bestatigung zu suchen, wenn eine Sicherheit neue Hochststande macht. Dies ist im Grunde das Gegenteil der W-Bottom. Eine Nicht-Bestatigung erfolgt in drei Schritten. Erstens, eine Sicherheit schmiedet eine Reaktion hoch uber dem oberen Band. Zweitens gibt es einen Ruckzug zum mittleren Band. Drittens, die Preise bewegen sich uber dem vorherigen Hoch, aber nicht erreichen das obere Band. Dies ist ein Warnzeichen. Die Unfahigkeit der zweiten Reaktion hoch, die obere Bande zu erreichen, zeigt einen abnehmenden Impuls, der eine Trendumkehr vorhersagen kann. Die endgultige Bestatigung erfolgt mit einem Support Break oder einem barischen Indikatorsignal. Abbildung 4 zeigt Exxon Mobil (XOM) mit einem M-Top im April-Mai 2008. Die Aktie bewegt sich im April uber die obere Bande. Es gab einen Pullback im Mai und dann einen weiteren Push uber 90. Obwohl die Aktie bewegt sich uber dem oberen Band auf einer Intraday-Basis, schloss es nicht uber dem oberen Band. Die M-Top wurde mit einer Support-Pause zwei Wochen spater bestatigt. Beachten Sie auch, dass MACD eine barische Divergenz bildete und unterhalb seiner Signalleitung zur Bestatigung zog. Tabelle 5 zeigt Pulte Homes (PHM) innerhalb eines Aufwartstrends im Juli-August 2008. Preis uberschritten die obere Band Anfang September, um den Aufwartstrend zu bestatigen. Nach einem Pullback unterhalb der 20-tagigen SMA (mittlere Bollinger Band) bewegte sich die Aktie auf ein hoheres Hoch uber 17. Trotz dieses neuen High fur den Umzug ubersteigt der Kurs das obere Band nicht. Das blitzte ein Warnzeichen. Der Vorrat brach Unterstutzung eine Woche spater und MACD bewegte seine Signallinie. Beachten Sie, dass diese M-Top ist komplexer, da es niedrigere Reaktionshohen auf beiden Seiten des Peaks (blauer Pfeil). Diese sich entwickelnde Oberseite bildete ein kleines Kopf-Schultermuster. Signal: Walking the Bands Moves uber oder unter den Bandern sind keine Signale per se. Wie Bollinger sagt, sind Bewegungen, die die Bander beruhren oder ubersteigen, keine Signale, sondern Markierungen. Auf dem Gesicht zeigt ein Zug zum oberen Band Kraft, wahrend eine scharfe Bewegung zum unteren Band Schwache zeigt. Momentum-Oszillatoren arbeiten auf die gleiche Weise. Overbought ist nicht unbedingt bullish. Es braucht Kraft, um uberkaufte Level zu erreichen und uberkauft Bedingungen konnen in einem starken Aufwartstrend zu verlangern. Ebenso konnen Preise die Band mit zahlreichen Beruhrungen wahrend eines starken Aufwartstrends gehen. Denken Sie fur einen Moment daruber nach. Das obere Band ist 2 Standardabweichungen uber dem 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt. Es dauert einen ziemlich starken Preis bewegen, diese obere Band zu uberschreiten. Eine obere Bandberuhrung, die auftritt, nachdem ein Bollinger-Band W-Bottom bestatigt hat, wurde den Beginn eines Aufwartstrends signalisieren. So wie ein starker Aufwartstrend zahlreiche Oberband-Tags erzeugt, ist es auch ublich, dass die Preise wahrend eines Aufwartstrends niemals das untere Band erreichen. Die 20-tagige SMA fungiert manchmal als Unterstutzung. In der Tat, Dips unter dem 20-Tage-SMA manchmal Kaufmoglichkeiten vor dem nachsten Tag der oberen Band. Diagramm 6 zeigt Air Products (APD) mit einem Anstieg und schlie?en uber dem oberen Band Mitte Juli. Erstens bemerken, dass dies eine starke Welle, die uber zwei Widerstand Ebenen brach. Ein starker Aufwartstrend ist ein Zeichen der Starke, nicht der Schwache. Der Handel verlief im August flach und die 20-tagige SMA bewegte sich seitwarts. Die Bollinger Bands verengten sich, aber APD schlo? nicht unter dem unteren Band. Preise, und die 20-Tage-SMA, erschien im September. Insgesamt schloss APD uber dem oberen Band mindestens funfmal uber einen Zeitraum von vier Monaten. Das Indikatorfenster zeigt den 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI). Dips, die unter -100 liegen, gelten als uberverkauft und bewegen sich uber -100 Signale zuruck, um den Beginn einer uberverkauften Bounce (grune gestrichelte Linie) zu erreichen. Die obere Band-Tag und Breakout begann der Aufwartstrend. CCI identifizierte dann handelbare Pullbacks mit Dips unter -100. Dies ist ein Beispiel fur die Kombination von Bollinger Bands mit einem Impuls-Oszillator fur Trading-Signale. Abbildung 7 zeigt Monsanto (MON) mit einem Spaziergang im unteren Band. Der Aktienmarkt brach im Januar mit einer Unterbrechung und schloss unter dem unteren Band. Von Mitte Januar bis Anfang Mai schloss Monsanto unter dem unteren Band mindestens funfmal. Beachten Sie, dass sich die Aktie wahrend dieser Zeitspanne nicht uber das obere Band geschlossen hat. Der Unterstutzungsbruch und das anfangliche Schlie?en unter dem unteren Band signalisierten einen Abwartstrend. Als solcher wurde der 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) verwendet, um kurzfristige uberkaufte Situationen zu identifizieren. Eine Bewegung uber 100 ist uberkauft. Ein Zuruckgehen unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwartstrends (rote Pfeile). Dieses System loste Anfang 2010 zwei gute Signale aus. Schlussfolgerungen Bollinger-Bander reflektieren die Richtung mit dem 20-Perioden-SMA und die Volatilitat mit den oberflachennahen Bandern. Als solche konnen sie verwendet werden, um festzustellen, ob die Preise relativ hoch oder niedrig sind. Nach Bollinger, sollten die Bands 88-89 der Preis-Aktion, die eine Bewegung au?erhalb der Bands signifikant macht. Technisch gesehen sind die Preise relativ hoch, wenn uber dem oberen Band und relativ niedrig, wenn unter dem unteren Band. Allerdings sollte relativ hoch nicht als barisch oder als Verkaufssignal betrachtet werden. Ebenso sollte relativ niedrig nicht als bullisch oder als Kaufsignal betrachtet werden. Die Preise sind hoch oder niedrig fur einen Grund. Wie bei anderen Indikatoren sind Bollinger-Bander nicht als eigenstandiges Werkzeug zu verwenden. Chartisten sollten Bollinger-Banden mit einer grundlegenden Trendanalyse und anderen Indikatoren zur Bestatigung kombinieren. Bands und SharpCharts Bollinger Bands finden Sie in SharpCharts als Preisuberlagerung. Wie bei einem einfachen gleitenden Durchschnitt sollten Bollinger Bands auf einem Preisplot angezeigt werden. Nach Auswahl von Bollinger-Bandern erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden fur den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Standardabweichung. Die zweite Zahl (2) setzt den Standardabweichungsmultiplikator fur die oberen und unteren Bander. Diese Standardparameter setzen die Bander 2 Standardabweichungen uber dem einfachen gleitenden Durchschnitt. Benutzer konnen die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen andern. Bollinger-Bander (50,2.1) konnen fur einen langeren Zeitraum verwendet werden oder Bollinger-Bander (10,1,9) konnen fur einen kurzeren Zeitraum verwendet werden. Klicken Sie hier fur ein Live-Beispiel. Lagerbestande amp Commodities Magazine Artikel: